Ссылка на оригинал интервью - https://www.youtube.com/watch?v=8Y--5hKHksc

— Здравствуйте, Кевин! Спасибо, что присоединились к нам сегодня! Очень рад, что вы пришли на шоу!

— Эндрю, спасибо, что пригласили!

— Расскажете нам для начала немного о себе, чтобы мы получше вас узнали? Как вы начали торговать?

— Да, конечно. Думаю, мой путь в мир финансов складывался достаточно нестандартно… Начнем с того, что я был музыкантом! В течение десяти лет посещал консерваторию. Я был джазовым гитаристом и интересовался в основном только музыкой! Мне было почти тридцать, когда я получил в наследство от своей бабушки приличную сумму. Я захотел мудро распорядиться ей и куда-нибудь ее инвестировать. Но несмотря на благие намерения, я воспользовался советом не тех людей… Я оплатил весьма дорогой обучающий курс, и меня начал тренировать один из этих инфобизнесменов… Это было в 1998 году. Мы торговали с ним австралийскими акциями, и дела у меня шли просто прекрасно, ведь это было время пузыря доткомов, который лопнул в 2000. Я был весьма доволен собой! Думал, что все, я во всем разобрался, что я – умнейший инвестор среди живущих. Но, конечно, в 2000 году все рухнуло… Я потерял большую часть капитала, доставшегося мне от моей бабушки. Это спустило меня с небес на землю. Но я все-таки полюбил трейдинг! Так что я поставил себе цель исправить свои ошибки. Следующие несколько лет я посвятил образованию и изучению рынков. К этому моменту я уже научился отличать хорошую информацию от плохой.

Удивительно, но несмотря на то, как ужасно я себя чувствовал после случившегося в 2000 году… Как стыдно мне было из-за того, что я потерял бабушкин подарок… В конечном счете для меня это оказалось тоже своего рода подарком! Ведь благодаря этому я понял, куда мне расти, смог на этом сосредоточиться… И обрел новую карьеру! Интересный пример того, как то, что кажется кошмарным несчастьем, в итоге может оказать на жизнь самый благоприятный эффект. Уверен, многим нашим слушателям это тоже знакомо!

Ну да ладно… В общем, в течение следующих нескольких лет я посвящал обучению все свое свободное время. Я кое-что знал о продюсировании медиа-продуктов, так что начал сотрудничать с разными преподавателями трейдинга, помогал им создавать обучающие материалы. Наконец в 2006 я получил работу в проп-фирме, которая специализировалась на торговле еврооблигациями и фьючерсами на акции. Я провел там около года… Мне все обещали и обещали повысить размер капитала в управлении, но этого так и не произошло. Уверен, некоторым нашим слушателям знакомо и это!

Но была и светлая сторона: мне удалось завести там несколько полезных знакомств. В итоге в 2007 году мы с одним коллегой решили, что нам стоит начать копить статистику по разработанной нами стратегии торговли опционов, основанной на волатильности. Примерно в то же время я оказался вовлечен в качестве генерального менеджера в деятельность одной организации, специализирующейся на обучении трейдеров. Это было в 2008 – конечно, интересный год для индустрии!

Я начал изучать системный трейдинг, используя один старый софт… Думаю, он до сих пор в ходу… Применяя принципы Ричарда Денниса и его Черепах, мы начали торговать фьючерсы на индекс SPI. Это как фьючерсы E-mini S&P 500, только австралийские! Мы создали торговую стратегию, основанную на сравнительно простом методе – использовании гэпов. Очевидно, по ночам биржи закрываются, но если цена на индекс продолжает движение, то утром на открытии появляется гэп. Он имеет свойство закрываться! Идея очень простая. К счастью, тип рынка тогда был подходящий, как и волатильность, так что дела у нас шли очень неплохо. За год нам удалось сделать на этой стратегии порядка 80%! Забавно, что при этом нам постоянно приходилось становиться на падающем рынке в покупки. По ночам цена продолжала падение, но утром откатывала, чтобы закрыть гэп. Правда, к концу года система начала давать убытки... Я вспомнил тот опыт, который пережил в 2000 году, и решил, что пора заканчивать. Пожалуй, тогда я впервые осознал, что системы не вечны, а значит, необходимо внимательно наблюдать за их работой и знать, когда нужно нажать на выключатель.

Но в то же время опционная стратегия, инкубацией (если можно так выразиться) которой мы продолжали заниматься, давала весьма неплохие результаты. Правда, она не относилась к числу системных... В итоге в 2012 году мы зарегистрировали в Америке CTA-фирму. Там было гораздо проще найти клиентов, плюс отсутствие необходимости прыгать через многочисленные обручи австралийских регуляторов. Так что мы зарегистрировались в NFA… К тому времени у нас уже накопилось более трех лет торговой статистики. Что довольно-таки неплохо! Мы отправились в Америку: в Нью-Йорк, Чикаго… И начали искать там инвесторов. И нам это удалось! Мы собрали в управление немало депозитов. Общий размер капитала составил около 50 миллионов австралийских долларов.

Так в 2013 у меня оказалось в управлении 96 индивидуальных торговых счетов. Опять же, думаю, некоторые слушатели меня поймут – забавно, как устроен мир! Нужно действительно быть осторожным в своих желаниях. Когда пытаешься добиться чего-то подобного, тебе кажется, что ты ясно представляешь себе, к чему стремишься… Но когда достигаешь цели, часто оказывается, что реальность весьма далека от того, что ты себе представлял. В общем, в 2013 я начал рвать на себе волосы! От управления таким огромным количеством отдельных счетов я испытывал значительный стресс. Да и капитал был весьма приличным… Плюс я был вынужден проводить немало ночей с маленькими детьми…

— О боже, как же вы с этим справлялись (смеется)!

— Вот именно! Немало моих ночей выглядело так: слева от меня – ребенок с температурой в сорок градусов, справа – летящий в тартарары рынок нефтяных фьючерсов… Да, это было настоящим крещением огнем, это точно. Я начал понимать, что, несмотря на все, чего мы достигли, я не могу так продолжать. Да, мы создали собственную фирму, получили в управление средства инвесторов, успешно на них торговали! Но для меня это было чересчур… Так что к концу 2013 года я, если можно так выразиться, пересмотрел приоритеты. Я все еще участвую в делах той фирмы, но решил открыть Tribelet Capital. Я все вспоминал, как торговал в 2008 году по системе, основанной на закрытии гэпов... Как же это было просто! Кроме того, меня очень привлекала системная торговля, точнее, тот ее аспект, что стоит тебе завершить подготовительную работу – и все! Все остальное за тебя будет делать система. Тебе не приходится грузиться трейдингом… По крайней мере, в плане исполнения сделок. Меня это очень привлекало.

Так что я объединил силы с еще одним коллегой и начал работать над стратегией возврата к среднему, торгующей 15 биржевых индексов США, Европы, Австралии и Азии. Пока что дела идут неплохо! Мы уже много лет обгоняем рыночную доходность, не считая последнего года… Индексы как с цепи сорвались! Показывают просто нереальную доходность, и это еще мягко сказано. Но мы продолжаем работать в этом направлении. Планируем привлечь институциональные средства! Кроме того, мы находимся в процессе запуска новой стратегии, торгующей форекс. Вот мы и дошли до наших дней!

— Вау! Впечатляет... Когда я искал о вас информацию в интернете, я наткнулся на историю «Эксперимента Джоуи». Она показалась мне весьма интересной! Не могли бы вы рассказать нам, в чем заключался этот эксперимент? И почему вы решили его провести?

— Да, конечно. В нашей CTA-фирме мы торговали рынок опционов. Я их обожаю! По-моему, это – очень, очень мощный инструмент для инвестирования. Исключительно гибкий! Он позволяет очень точно настроить профиль риска. К сожалению, в Австралии, в моем часовом поясе, активная торговля на рынке опционов оставляет желать лучшего…

Это не относится к теме эксперимента напрямую… Просто хочу, чтобы вы поняли, что если ты планируешь активно торговать рынок опционов, живя в Австралии, тебе придется перейти на ночной образ жизни. Тем не менее, я занимался этим на протяжении нескольких лет! И все думал, что мы с коллегой вполне могли бы передать свои навыки следующему поколению трейдеров. Мне это представлялось весьма интересной затеей! Уверен, многие из вас знакомы с трейдинговым фольклором, в частности, с экспериментом Ричарда Денниса и с его Черепахами! Все знают, насколько успешным он оказался! Ричард поспорил со своим коллегой, что сможет разводить трейдеров так же, как в сингапурском зоопарке разводят черепах. В общем, я решил провести этот эксперимент восьмидесятых годов в современных условиях! И в австралийском контексте – джоуи у нас называют детенышей кенгуру (смеется).

Мы занимались по одному часу пять дней в неделю на протяжении четырех месяцев. В группе было 12 человек, в том числе и журналист издания Australian Financial Review. Мы начали с основ, изучили, как работают опционы, и поэтапно дошли до сравнительно продвинутого уровня, затрагивающего стратегии торговли спредами и так далее. Я постарался охватить максимум информации. У меня было достаточно времени, чтобы детально проработать все уровни от самых простых до самых сложных – ну, тех, которые были мне по силам… При этом формат был достаточно свободный! Думаю, вы сами понимаете, сколько всего можно рассказать, если давать по часовой лекции пять дней в неделю четыре месяца подряд (смеются)! В общем, я, можно сказать, взял этих ребят под свое крыло. Но меня очень удивило, что стоило нам освоить все интерактивные инструменты и пройтись по ним туда и обратно, как эта идея начала жить собственной жизнью. Нам удалось сделать немало интересных открытий!

Одно из них… Мы каждый день проводили «упражнение по предсказанию». Каждый участник должен был постараться угадать, поднимется или упадет завтра цена на S&P. Мы собирали статистику на протяжении всех четырех месяцев. Было интересно обнаружить, что точность прогноза 11 из 12 Джоуи составляла всего лишь 30-40%.